Tetralog APIs – Suitable Blocks for Your Project
Integrate selected features of tetralog solutions as separate blocks into your existing or planned software. This way, you save your own development costs as well as the ongoing maintenance and only buy the features you really need.
For internal applications, business apps, Fintec portals and much more
Directly implemented at your place of work or per web service
Simple approach on common interfaces and middleware
As a pure service, as an applet, with a widget, or in other formats
Examples of available APIs
Ermittlung von Anteilsverteilungen für definierte Kategorien. Beispielweise nach Assetklasse, Regionen, Währungen, Instrumenttypen, etc.
Input:Je Element:
– Wert
– Kategorie
Ausgabeparameter:
Je Kategorie:
– Anteil
Beispieldarstellung/Widget
Modifikation einer Performance um eine Inflation- und Steuerangabe.
Input:– Performance(%)
– Inflation(%)
– Steuer(%)
Output:
– Perf. nach Steuer
– Perf. nach Inflation
– Perf. nach Infl.+Steuer.
Beispieldarstellung/Widget
Derzeit ist keine Beispieldarstellung verfügbar.
Ermittlung diverser Kennzahlen aus einer Preisreihe für ein Wertpapier oder Portfolio.
Input:– Preisreihe
– Startdatum
– Enddatum
– Schwankungsfenster
Output:
– Volatilität
– Höchststände
– Tiefststände
– Max.Verlustperiode
– u.v.m.
Beispieldarstellung/Widget
Messung der Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Zeitpunkte und Höhe aller Zahlungsströme.
Input:– Kontoaktivitäten
– Kontosalden
– Benchmark
Output:
– Gesamteinlagen
– Gesamtentnahmen
– Rendite(%)
– Rendite
Beispieldarstellung/Widget
Ermittlung durchschnittlicher Zinsraten aus einer Menge von Anlagepositionen, separiert nach Reinvestition.
Input:Je Posten:
– Anlagevolumen
– Zins
– Reinvest(Flag)
Output:
– Zinsschnitt Gesamt
– Zinsschnitt Reinvest
– Zinsschnitt NonReinvest
– Volumen Gesamty
– Volumen Reinvest
– Volumen NonReinvest
Beispieldarstellung/Widget
Ermittlung des ganzheitlichen Risikos (Berücksichtigung der Diversifikation) sowie der gemittelten Performance, für eine gewichtete Menge von Anlagepositionen.
Input:Je Portfolioposition:
– Preisreihe
– Portfolioanteil
– Performance
Output:
– Ganzheitliches Risiko
– Mittlere Pertformance
Beispieldarstellung/Widget
Ermittlung der Verlusthöhe innerhalb eines gegebenen Zeitraums gemäß einer gegebenen Wahrscheinlichkeit.
Input:– Risikoerwartung
– Performanceerwartung
– Konfidenzinterval
– Anlagehorizont
– Anlagebetrag
– Startdatum
– Rechenpunkte/Stichtage
Output:
Je Datum/Stichtag:
– Untere Werterwartung
– Mittlere Werterwartung
– Obere Werterwartung
– Value at Risk
Beispieldarstellung/Widget
Ermittlung von effizienten Portfolios aus einer definierte Menge von Anlagepositionen. Für jedes konstruierbare Gesamtrisiko wird das Portfolio mit der höchstmöglichen Renditeerwartung ausgewiesen.
Input:– Rechenpunkte/Portfolios
Je Portfolioposition:
– Preisreihe
– Performance
Output:
Je Portfolio:
– Risiko/Rendite
Je Portfolioposition:
– Portfolioanteil
Beispieldarstellung/Widget
Bereinigt ein Optimierungsergebnis auf Basis einer Energiefunktion. Die Höhe von Abweichungen für definierte Zielstrukturen, wie beispielsweise Mindestpositionsgrößen, Mindesttransaktionsgrößen, Dezimalstellenrundungen, Anteilsgewichtungen, etc., erhalten in einem iterativen Prozess der Neugewichtung eine entsprechende Behandlung. Das Ergebnis liefert eine neue Portfoliostruktur, und somit neue Risiko/Performance-Werte.
Input:– MinimumOrder
– MinimumPosition
– CompactnessFactor
– Fractions
– FractionsAllRestricted
– OptimumFactor
– AssetclassFactor
– Assetclass
– ZeroOne
– CustomMinMax
– CustomMinMaxFactor
– MaxNumberOfSteps
Output:
– Portfoliostruktur
– Risiko/Rendite
Beispieldarstellung/Widget
Ermittlung der vollstängigen Konstruktionsgrenze im Risiko/Rendite-Diagramm aus einer definierte Menge von Anlagepositionen. Neben der bekannten Effizienzgrenze wird somit auch der “ineffiziente Rand” ermittelt. In der jeweils entstehenden Fläche kann sodann für jede Risiko/Rendite-Kombination das entsprechende Portfolio ermittelt werden. Das Verfahren ist für Benutzeroberflächen geeignet, die dem Anwender eine vollständige “Portfoliobewegung” innerhalb der gegebenen Konstruktionsmöglichkeiten erlauben sollen.
Input:– Optimierungsanfrage
– Normalisierungsset
– Zielrisiko
– Zielrendite
Output:
– Risiko/Rendite Grenzpunkte
– Zielportfolio
Beispieldarstellung/Widget
Mächtiger quantitativer Schätzalgorithmus für eine standardisierte Ermittlung von fairen Renditeerwartungen über alle Wertpapiertypen hinweg. Kann mehrere Parameter berücksichtigen, wie beispielweise Risikoprämien, historische Renditen, eine globale Marktmeinung, Zins- und Währungskomponenten, harte Grenzen, Assetklassen-Modifikatoren, u.v.m..
Beispieldarstellung/Widget
Betrachtung der Überrendite (Rendite über dem risikofreien Zins) im Verhältnis zum Risiko. Unter anderem ist damit ein Vergleich von Anlagen möglich.
Input:– Basiszins
– Rendite
– Risiko
Output:
– Sharp Ratio
Beispieldarstellung/Widget
Die Rückzahlungsrendite ist die Effektivverzinsung eines Wertpapiers, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird. Für festverzinsliche Wertpapiere wird diese Information in der Regel von Datenprovidern laufend bereitgestellt. Die API sorgt für eine manuelle Berechnung, falls die Angabe temporär nicht verfügbar ist.
Input:– Originalpreis
– Stichtag
– Fälligkeit
Optional:
– Zinscoupon
– Coupons/Jahr
– Rückzahlung
Output:
– Coupon
– Restlaufzeit
– Rückzahlungsrendite
Beispieldarstellung/Widget
Sorgt für eine gleichmäßige Verjüngung der Datenpunkte für Preisreihen, um die Datenmenge zu reduzieren. Dabei behält jede Preisreihe ihren individuellen Schwankungscharakter. Das Verfahren ist vor allem für eine zügige Anzeige langer Preishistorien auf mobilen Endgeräten nützlich.
Input:– Preisreihe(n)
– Datenpunkt per Intervall
– Intervall
– Bevorzugter Nachbarpunkt
– Minimum Extrem
– Minimum Extrem
– Stellenlimit
Output:
– Reduzierte Preisreihe(n)
Beispieldarstellung/Widget
Modifiziert die Volatilität einer Preisreihe um einen gewünschten Faktor. Die urspüngliche Performance bleibt dabei erhalten. Das Verfahren wird beispielsweise eingesetzt um einen Index im Rahmen einer Modellrechnung auf eine bestimmte Vola zu bringen, oder um eine Anlageposition mit einer vorgegebenen Risikoerwartung auszustatten.
Input:– Preisreihe
– Skalierungsfaktor
Output:
– Modifizierte Preisreihe
Beispieldarstellung/Widget
Erweitert eine Preisreihe um fehlende Stichtage. Das Verfahren wird vor allem eingesetzt, um eine festgelegte Stichtag-Systematik bei der Verarbeitung und Analyse im laufenden Betrieb sicherzustellen. Vor allem werden damit einmalige temporäte Lieferfehler, welche unvorhergesehende Preislücken verursachen würden, gelöst. Zudem könnte damit eine Behandlung von Preisreihen stattfinden, die grundsätzlich keine tägliche Preisfeststellung besitzen.
Beispieldarstellung/Widget
Derzeit ist keine Grafik verfügbar.
Derzeit ist keine Beschreibung verfügbar.
Beispieldarstellung/Widget
Derzeit ist keine Grafik verfügbar.
Erstellt eine Indexpreisreihe aus einer Anzahl gewichteter Preisreihen. Dabei kann wahlweise klassisch von einem Startdatum aus gerechnet werden (100 Punkte zu Beginn), oder zu einem Enddatum hin (100 Punkte am Ende). Alternativ ist es möglich, an jedem Betrachtungsstichtag eine Neugewichtung auf die urspüngliche Verteilung zu bewirken (dann ebenfalls 100 Punkte zu Beginn).
Input:– Preisreihe(n)
– Gewichtung
– Rebalancinginterval
Output:
– Indexpreisreihe
Beispieldarstellung/Widget
Derzeit ist keine Grafik verfügbar.
Some of our components process current market data and price information (e.g. security prices or currency exchange rates).
On request, we can also supply a Fitting
data service.
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